Lehre
Veranstaltungstermine WS 2016/2017
Vorlesung: Elemente der Linearen Algebra
Termine:
Dienstag 8-10, E45
Mittwoch 8-10, E44
Inhalte:
Eine Einführung in die Lineare Algebra für Geo- und Wirtschaftsinformatiker.
Veranstaltungstermine WS 2015/2016
Seminar: High Performance Computing
Informationen zum Cluster:
Vortrag zum Workshop "Pi And More 9".
Termine:
Donnerstag 14-16 Uhr, E 44
Inhalte:
Das Seminar High Performance Computing beschäftigt sich mit der Umsetzung paralleler, numerischer Verfahren mit Anwendung in Industrie und Finanzmathematik auf Hochleistungsrechnern. Anhand eines Raspberry Pi Cluster Computers wird Aufbau und Funktionsweise eines modernen Supercomputers im Modell studiert. Ziel ist es etablierte, numerische Verfahren vorzustellen und zu testen.
Themen:
- Skalarprodukte und Reduktionsoperationen auf Parallelrechnern (05.11.15)
- Parallele Quadratur mit MPI (12.11.15)
- Berechnung von Fraktalen auf einem Parallelrechner (19.11.15)
- Parallelisierung des CG Verfahrens (26.11.15)
- Paralleles Lösen von Gleichungssystemen mit Petsc (10.12.15)
- Domain Decomposition für das Poisson Problem (17.12.15)
- Graphpartitionierung mit Metis (07.01.16)
- Finite Elemente Simulation mit Fenics (14.01.16)
- Optimierung mit Hilfe automatischen Differenzierens (21.01.16)
- Strömungssimulation mit OpenFOAM (28.01.16)
- Option Pricing mit Monte Carlo Methoden (11.02.16)
Veranstaltungstermine WS 2014/2015
Vorlesung: Scientific Computing
Inhalte:
Scientific Computing ist ein interdisziplinäres Forschungsgebiet mit dem Ziel reale Prozesse unter Einsatz von Methoden der Numerischen Modellierung, der Informatik und unter Berücksichtigung von konkreten Aspekten des jeweiligen Anwendungsgebietes zu simulieren und optimieren. Dabei spielt die Verwendung von Höchstleistungsrechnern und daran angepasster numerisch-informatischer Methoden eine Schlüsselrolle.
Die Anwendungen reichen dabei von Ingenieurwissenschaften über Finanzmathematik bis hin zu biologisch/medizinischen Fragestellungen. Diese beinhalten beispielsweise das Lösen partieller Differentialgleichungen oder die Simulation stochastischer Prozesse.
Die Vorlesung befasst sich mit der Untersuchung ausgewählter numerischer Verfahren und veranschaulicht die Entwicklung von formaler Mathematik bis hin zum Computerprogramm. Im Besonderen wird dabei auf Techniken eingegangen, die nötig sind, um hochdimensionale Systeme zu lösen, welche sich aus wirtschaftlichen und industriellen Problemstellungen ergeben.
