Mitglieder der Forschungsgruppe

Christian Bauer ist Professor für Monetäre Ökonomik an der Universität Trier. In seinen Forschungsarbeiten beschäftigt er sich u.a. mit den (monetären) Ursachen und Konsequenzen von Wirtschaftskrisen, sowie Fragen zu Währungskrisen, Währungsverbünden, Eurozone, Eurobonds und Staatsverschuldung. Methodische Schwerpunkte sind dabei heterogene Agenten- und spekulative Attacke-Modelle, sowie die Darstellung von Ungewissheit durch nicht additive Maße.

Matthias Neuenkirch ist Professor für Empirische Wirtschaftsforschung an der Universität Trier. In seinen Forschungsarbeiten beschäftigt er sich u.a. mit der Anwendung ökonometrischer Methoden auf Fragestellungen aus den Bereichen Geldpolitik sowie Internationale Makroökonomik. Im Fokus seiner Forschung stehen hierbei insbesondere die Verknüpfungen zwischen Real- und Finanzwirtschaft.

Marc Oliver Rieger ist Professor für Bank- und Finanzwirtschaft an der Universität Trier. In einem seiner Hauptforschungsschwerpunkte beschäftigt er sich mit der Anwendung von Theorien aus der Behavioral Finance auf Investitionsentscheidungen.

Frank Seifried ist Professor für Stochastik an der Universität Trier. Im Rahmen seiner Forschung beschäftigt er sich mit stochastischer Kontrolltheorie und quantitativen Modellen mit Anwendungen im Bereich der Finanzmärkte und hierbei insbesondere mit der mathematischen Theorie der Risikopräferenzen, der Messung von Risiko und der Portfoliooptimierung. 

Artem Dyachenko ist Postdoc an der Universität Trier. Sein Forschungsinteresse ist Asset Pricing, insbesondere Projektionen vom stochastischen Discount Faktor in unvollständigen Finanzmärkten.

Dennis Umlandt ist Postdoc an der Universität Trier mit Forschungsinteressen in der empirischen Finanzmarktforschung und Risikomessung. Im Rahmen seiner kürzlich an der Universität in Kiel eingereichten Dissertation entwickelte er insbesondere ökonometrische Verfahren zur Filterung von dynamischen Risikoprämien aus Renditedaten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Risiko- und Intermediationsstruktur von Devisenmärkten.

Paul Symann ist Doktorand an der Universität Trier. Im Rahmen seiner Dissertation beschäftigt er sich insbesondere mit dem Zusammenhang von Risikomaßen und Entscheidungsmodellen. Von Interesse sind dabei die Erwartungsnutzentheorie als Entscheidungsmodell mit rationalen Präferenzen und von der Rationalität abweichende Entscheidungsmodelle aus der Verhaltensökonomik.

 

 

Christian Bauer
Matthias Neuenkirch
Marc Oliver Rieger
Frank Seifried
Dennis Umlandt
Artem Dyachenko
Paul Symann